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长 城 久 利 不盈不亏 混 合 型 安全 投 资 基 金 2016 次要的年 四分之一说话能力或方式 2016 年6 30个月 日 基金管 理人: 长城低级的金监视 理股份直达的火车或汽车公司 运用钥匙渠 管人: 奇纳河建立银 库存股份直达的火车或汽车公司 说话能力或方式发送 出日期:2016 年 7 20个月 日 长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 2 页 共 12 页

§1 要紧回想 示 这笔资产 监视 人的 董事 会及 董事防护 证本 说话能力或方式 所载 材料 不在 虚伪 记载 、 误 导性 陈 作为示范或重量 大遗 漏, 并对其 使满足 的真 实性 、准 细致的与总计 完全 性承 担个 别及 同盟者责 任。

这笔资产 托管 人中 国建 设银 库存股 直达的火车或汽车 公司 着陆 本基 金和约 规则 , 于2016 年 07 18个月 日复 核了 本说话能力或方式 切中要害 财务 对象 、净 值表示 和投 资组 合报 告等 使满足, 抵押 支票 使满足 不存 假话中 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。

这笔资产 监视 人承 诺以 老实 信誉、 勤劳 宣告无罪 的原 则管 监视使程度横轴回转 用基 金资 产, 但不 保证根底 金一 定盈 利。

基金的 过往 业绩 一点儿也没有 代表 它的走近 表示 。投 资有 风险 ,投资额 者在 作出 投资额 方针决策 前子 细阅 规范的 基金的 入伍 阐明 书。

本说话能力或方式 中财 务资 料未 经审 计。

本说话能力或方式 期 自2016 年04 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 §2 资产引起 品概略 基金公司债券 称 长城长 利保 本 基金独家制造的动产 密码 000030

事务大发牢骚 码 000030 资产使程度横轴回转 作方 式 盟约型 吐艳 式 基金结成 同生 效日 2013 年 4 18个月 日 说话能力或方式期 末基 金份 额总 额 4,869,274, 份 投资额目 标 这笔资产 枯燥的 把持 风险, 在 确保管保 本周 期到 期时 基金 安 供应着陆 础上 ,力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。 投资额策 略 这笔资产 采取 紧握 缩放比例 结成 管保策 稍微(常数) Proportion Portfolio Insurance ) 和时 间不 变性 投 资结成 管保 谋略 (工夫) Invariant Portfolio Protection ) , 建 立和 运用 枯燥的的 静态 资产 等同 从前的 , 静态调 整安 全资 产与 风险 资产的 投资额 缩放比例, 以保 证 基 金资产 在三 年保 本周 晚期的 本济南 全, 并 争取 取得 基 金 资产的 保值 增额 。 业绩比 较基 准 3 年期 库存 活期 存款 纳税后 退位 风险收 益特 征 这笔资产 为保 本混 合型 基金 , 属于证候 券投 资基 金中 的 低 风险经商 种。 基金管 理人 长城低级的 金管 理有 限公 司 运用钥匙渠 管人 奇纳河建 设银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 深圳 高新 投集 团有 限公 司

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§3 次要资产 经纪对象与净基金估价 表示 主 要财 务对象 单位: 古希腊城邦平民 币元 次要资产 务指 标 说话能力或方式期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1. 较比期 已实 现收 益 10,822,549 2. 较比期 腰槽

15,991,378.75 3. 额外的 拉平 基金 均摊 较比期 腰槽 0.0055 4. 晚期的 基金 资产 净值 4,885,796,138.70 5. 晚期的 基金 均摊 净值 注:① 较比期 已实 现收 益指 基金版本 期利 息收 入、 投资额 进项、 别的 支出 (不 含公 允估价 变更 进项 )扣 以及互相牵连 费 后的 使协调 ,本 期腰槽 为本 期已 取得 进项 加本 期公 允价 值变 动收 益。 (2)下 基金 业绩 对象 不包 牵制持股 人交 易基 金的 各项 费, 编号 费 后实 际收 益程度 要低 于所 列数 字。 基 金净 值表示 .1 本 说话能力或方式 期基金 均摊 净值增伸长长 长率 及其与 声画同步 业绩比 较基 准腰槽 率的 较比 阶段 净值增伸长长 长率 ① 净值增伸长长 长率 标准平版印刷 ② 业绩比 较基 准腰槽 率③ 业绩比 较基 准腰槽 率标 准平版印刷 ①-③ ②-④ 过来三 个 月 0.18% 0.01% -0.74% 0.17%

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.2 自 基金 和约先生 效以 走近基金 均摊 积聚网 值增 长变速率 动及 其同卵双胞 期业 绩较比 标准反省程序 收 益 率变 动的比 较 注: 本基 金合 同规 选定版 基金 投资额组 合缩放比例 为: 份 、 权 证候等 险资 产占 基金 资产 的缩放比例 不高 于 40% ; 公司债券、 库存 存款 等安 全资 产占基 金资 产的 缩放比例 不低 于 60% ,其 中现 金或 者到 日期在 一年的学时 里边 的政 府公司债券 投资额 缩放比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的建仓 期为 自本 基金 基金 和约先生 效日 起 6 个月 内,建 仓 期 满时 ,各 项资 产施展 缩放比例 适合 基金 和约 商定。 §4 监视人 说话能力或方式 基 金经 理(或 基金 干才小 组) 简介

姓名 任务 任本吉 金的 基金 干才 截止期限 安全从 业年 限 阐明 供职日 期 离任日 期 石燕刚 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 基 金、 长 城淘 金 基金、 长城 久 回宝本 基金 、 2013 年4 月 18 日 2016 年 6 月 20 日 9 年 男,奇纳河籍,中 国 古希腊城邦平民束性大学国民的合算的状况 硕 士。在奇纳河任务 国 工行指挥部写印刷体字母 贷 评价部、奇纳河银 董事长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 5 页 共 12 页

长 城 新 策 略 混合、 长城 久 安不盈不亏 、 长 城 新使最优化 混合 、 长 城 久 润 保 本、 长 城久 益 保 本 基 金 的 基金经 理 工业界监视监视副导演 会 监视比率、中信广场 银 行 总 行 风 险 管 理 部,2007 年 9 月至 2009 年3 月任 嘉实 基金监视股份直达的火车或汽车公司 司 最高级紧握支出部 信 用辨析 师 ,2009 年 3 月至2011日复一日地 年6 月 国泰基金监视公司 有 股份直达的火车或汽车公司紧握进项 投 资干才 。2011 年 6 月进入长城低级的金 管 监视直达的火车或汽车基金 管 理部工 作。 朱文玉 长城是稳固的。 固、 长 程会辉 不盈不亏 、 长 城 久 利 保 本、 长 城久 鑫 不盈不亏、 长城 久 润 保 本 基 金 的基金 干才 2015 第10年 月 15 日 - 8 年 女,奇纳河籍,中 央 财经束性大学国民的合算的状况 学 士、北京束性大学经 济 学硕士 、香港束性大学 学 将存入银行学 硕士。2008 年进入长城低级的金 管 理股份直达的火车或汽车公司,曾 任 买卖探究员, “ 长 城市烙印最优混合 型 安全投资额基金 ” 基 黄金干才 副的 。 郑中光 公 司 固 定 收 Yi Bu检验 干才 、 长 城 积 极 增 腰槽公司债券 、 长 城 不盈不亏混 合、 长 城 增 强 收 益 公司债券、 长城 稳 实收 公司债券 、 长 城 久 祥 保 本、 长 城久 利 不盈不亏、 长城 久 源 保 本 基 金 的基金 干才 2016 年5 月 20 日 - 7 年 男,奇纳河籍,经 济 学 硕 士 。 具 有 12 年度公司债券投资额监视 经 历。安安任务 徽 安凯汽车股份直达的火车或汽车公司 限 公司、广发库存 总 库存本钱部、招商 银 行 总 行 资 金 交 易 部。2009 年 11 月 进入长城低级的金监视 理 股份直达的火车或汽车公司,曾任 债 证明探究 员 。 自 2010 年 2 月至 2011 年 10 月刊年代 长 城 货 币市集安全投资额 基 金” 基黄金干才, 自 2010 年2 月至2011日复一日地 年 11 月刊年代长城 固体增腰槽公司债券型 证长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 6 页 共 12 页

券投资额基金 ”基金 干才。 注:① 上述的 供职 日期 、离 任日期 着陆 公司 做出 决议 的任免 日期 填写 。 ②安全 找到工作 年龄限度局限 的计 算方 典型适合性 安全 业协 会《 安全 业找到工作 参谋 资历 监视 方法 》的相 关规 定。 管 理人 对说话能力或方式 期内 这笔资产 运作 遵规守 信情 轰埠主义 明 本说话能力或方式 期内 ,本 基金 监视 枯燥的的人 恪守 了《 安全 投资额 基金法 》 、 《 长城 久利 不盈不亏 混合型 安全 投资额 基础基础 金合 同 》 和 别的 有 关法度 法规 的规 定 , 以 诚 实信誉 、 勤劳 宣告无罪 的原 则 监视与 运用 基金 资产 , 在把持 和防 范风 险的 假定 下,为 基金 均摊 有 人谋 求最高点 的利 益, 未出 现投 违背本钱 法度 法规 、基 金和约 商定 和相 关规 定的 限度局限, 无因 公司 未勤 勉尽 指责或韧炼 作不 当而 事业 基金 遗产损 失的 限度局限 ,不 在赔偿金 害基 金份 额持 大人物 收益的 行动 。 公 平交 Yi特辑 阐明 4. 公 平交 简易体系 的执 行限度局限 说话能力或方式期 内 , 本 基金 监视 人 枯燥的执 行了 《 安全 投资额 基 金监视 公司 不偏不倚的 市 惯例 导演意 见 》 和 《 长 城市基金 监视 直达的火车或汽车 公司 不偏不倚的 市管 理制 度》 的规 定, 差别投资额 资者 的利 益得 到了 不偏不倚的操作 待。 这笔资产 监视 人严 格控 制不 同投资额 结成 私下 的同 日反 向市 , 对 顺对称重复 市 的价 差 停止事 后分 析, 活期使不省人事 具公 平交 易稽 核报 告。本 说话能力或方式 期报 告认 为, 这笔资产 监视 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均 在有理 排列 内, 算是 适合 互相牵连权术 策法 规和 公司 惯例 的规则 。 4. 异 常交 轻而易举的动 的专 项阐明 说话能力或方式期 内未 撞见 本基 金存 在非常 市 行动 ,没 有出 现基金 参加 的交 易所 公开的 同价竞标 日反 向交 易周转 较小的 的单 边交 易量 超越该 安全 当天 成交 量 的5% 的现 象。 报 告期 内基金 投资额 谋略与 运作 辨析 2 四分之一 初经 济数 据全 面回 暖, 加 上 MPA 考 核及 连续 信誉事项 件的 使充电 , 债 市出 现时决定 纬度 整齐的 。 但与 合算的 回暖 在5 、6 月 份被真 伪, 债券市场 重拾 涨风 逐步搜集 复失 地。 但债 市经 超过动摇 后, 整 个 2 季考 供的 有助益 远低 于1 四分之一。 2 四分之一 又逢 本产 品处 于第 第一保 本周 完毕 和第 二个 不盈不亏发 行期 ,本 动产 在固 定进项 类资 产配 置边 经验 了先 结束 后建 仓库栈过街 程, 相应地 学时 净值 对立稳 定, 不同 刚刚 。 合法权利投 死刑的 面, 笔者 在产 动产到期的 前依 据合 同进 行清 仓,在 新保 较比期 开启 后我 笔者选择工夫。 补进 了价 估价蓝筹 股, 并辅 以优 质成 长股 , 在安 全垫 还未 聚会 起来的 限度局限 下维 持较 低仓 位运转 ,实 现了 净值 的镇定的 增长 。 长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 7 页 共 12 页

报 告期 内基金 的业 绩表示 本说话能力或方式 期本 基金 均摊 净值 升压速度 为 ,本 基金 业绩比 较基 准收 益率 为 。 报 告期 内基金 有 数字或 基金 资产净 值预 警察教导 本说话能力或方式 期内 ,本 基金 离 要阐明 的情 况。 §5 投资额组 联同盟者说话能力或方式 报 告期 末端的基金 资产 接合的情义 况

序号 物品 算术( 元) 居住基金 总资 产的 缩放比例 (% ) 1 合法权利投 资 79,519,982.67 1.62 执政的: 份

79,519,982.67 1.62 2 紧握收 益投 资

3,113,887,820 63.53 执政的: 公司债券

3,113,887,820 63.53

资产 趾高气扬的步态 安全

- - 3 贵金属 投资额 - - 4 将存入银行衍 生品 投资额 - - 5 补进返 售金 融资 产

953,000,000.00 19.44 执政的: 买断 式回 购的 补进 返 使接受将存入银行 资产

- - 6 库存存 款和 结算 备付 金合 计

717,602,789.98 14 7 别的资 产 37,731,328.61 0.77 8 弄明白 4,901,741,926.96

100.00

5.2 报 告期 终于当事人 业分 份类 票投 资结成

密码 买卖类 别 公允价 值( 元) 居住基金 资产 净值 缩放比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 从事制造 54,443,767 1.11 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生的 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 转述和 转述 业 - - G 交运输船 输、 储藏处 和邮 政业 - - H 地区和 餐饮 业 - - I 通信传 输、 软件 和信 息技 外科手术 业 5,236,492.40 0.11 J 将存入银行业 19,576,000.00 0.40 长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 8 页 共 12 页

K 不动产 业 - - L 租契和 贸易 服现役的 业 243,600.00 0.00 M 知识研 究和 技术 服现役的 业 20,126.10 0.00 N 蓄水、 事实 和公 共设 施管 理业 - - O 常驻的使穿制服 务、 西梅脯 和其 他服 务业 - - P 极力主张 - - Q 康健与 社会 任务 - - R 教养的、 体育 和娱 乐业 - - S 束 - - 弄明白 79,519,982.67 1.63

5.3 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 缩放比例 大块排 序的 流行音乐十大畅销唱片 份 投资额轻的 细 序号 份发电 码 份名 称 等同( 股) 公允价 值( 元) 居住基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000651 格力电 器 600,000 13,242,000.00 0.27 2 600016 民生银 行 1,000,000 8,930,000.00 0.18 3 603766 隆鑫默许 用 400,000 8,088,000.00 0.17 4 000911 南宁糖 业 250,000 6,270,000.00 0.13 5 601198 东兴卡 券 250,000 6,110,000.00 0.13 6 600737 中粮村 河 499,975 5,774,711.25 0.12 7 603788 宁波压服 发 119,991 5,643,176.73 0.12 8 002439 晨星 辰 200,000 5,166,000.00 0.11 9 601689 拓普集 团 150,000 4,942,500.00 0.10 10 300200 高孟欣 材 300,000 4,890,000.00 0.10

5.4 报 告期 契约结果 券品 物种花色品种 的债 券投资额 结成 序号 公司债券动产 种 公允价 值( 元) 居住基金 资产 净值 缩放比例 (% ) 1 国民债 券 541,037,397.80 11.07 2 中央库存票据 据 - - 3 将存入银行债 券 935,932,000.00 16 执政的: 策略 性金 融债 935,932,000.00 16 4 职业债 券 735,720,883.90 15.06 5 短期事情 期融 资券 50,125,000.00 1.03 6 中期车票 据 9,681,000.00 0.20 7 可替换债券 731,544.00 0.01 8 同性存 单 690,505,000.00 13 9 别的 150,155,000.00 3.07 长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 9 页 共 12 页

10 弄明白 3,113,887,820 63.73

5.5 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 缩放比例 大块排 序的 前五名 公司债券 投资额轻的 细 序 号 公司债券大发牢骚 码 公司债券名 称 等同( 张) 公允价 值( 元) 居住基金 资产 净值 缩放比例 (%) 1 160210 16 国开 10 3,000,000 299,850,000.00 6.14 2 136455 16 星系 G1 3,000,000 298,830,000.00 6.12 3 136483 16 发亮 02 2,000,000 201,140,000.00 2 4 111616008 16 上 海银 行CD008 2,000,000 197,140,000.00 4.03 5 111609073 16 浦发 CD073 2,000,000 197,060,000.00 4.03

5.6 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 缩放比例 大块排 序的 流行音乐十大畅销唱片 资产 趾高气扬的步态卡 券投 资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 有本钱 产支 持证 券。 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 缩放比例 大块排 序的 前五名 贵金 属投资额 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 保全豪华的 金属 。 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 缩放比例 大块排 序的 前五名 依据 投资额轻的 细 注:本 基金 本报 告期 末未 有权 证。 报 告期 终于低级的 金投 资的股 指期 货市 限度局限 阐明 .1 报 告期 终于低级的 金投 资的股 指期 经商放置 和损 易明熙 注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 向前 投资额 ,期 末未 有股 指期 货。 .2 本 基金 投资额股 指期 货的投 资政 策 这笔资产 还没有 在基 金合 同中 明确的股 指期 货的 投资额 谋略 、缩放比例 限度局限 、信 息披 露方 式等, 暂不 参加 股指学时 货交 易。 0 报 告期 终于低级的 金投 资的国 债期 货市 限度局限 阐明 0.1 本 期国 契约向前 投资额 策略 这笔资产 还没有 在基 金合 同中 清国 债期 货的 投资额 谋略 、缩放比例 限度局限 、信 息披 露方 式等, 暂不 参加 库存公司债 向前交 易。 长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 10 页 共 12 页

0.2 报 告期 终于低级的 金投 资的国 债期 经商放置 和损 易明熙 注:本 基金 本报 告期 未进 行库存公司债 向前 投资额 ,期 末未 有国 债期 货。 0.3 本 期国 契约向前 投资额 评价 这笔资产 本报 告期 内未 投资额 库存公司债截止期限 货。 1 投 资组 联同盟者说话能力或方式 脚注 1.1

本说话能力或方式 期内 本基 金投 资的 流行音乐十大畅销唱片 安全 的发 行主 体未 被接管 机关 备案 考察 ,或 在说话能力或方式中 编制 新来 一年的学时内 受到 过公 开谴 责、 处分。 1.2

这笔资产 投资额 的前 十名 份 中,未 有投 资于 超过 基金 和约规 定备 股票选择能力 票库 远处 份。 1.3 其 他资 引起与结合 序号 确定 算术( 元) 1 存出保 证金 411,917.32 2 应收赞颂证明 券清 算款 7,210,241.82 3 应收赞颂股 利 - 4 应收赞颂腰槽 息 30,077,473.50 5 应收赞颂赞颂 购款 31,697 6 别的一定 收款 - 7 待摊费 用 - 8 别的 - 9 弄明白 37,731,328.61

1.4 报 告期 完毕保全 的处 于转股 期的 可替换 公司债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 有处 于转 股期 的可 替换 公司债券。 1.5 报 告期 终于十 名股 票中存 在流 通限制 限度局限 的阐明 序号 份发电 码 份名 称 发行量主件 限部 分的 公 允估价( 元) 居住基金 资产 净 值缩放比例 (% ) 发行量主件 限情 况说 明 1 000651 格力电 器 13,242,000.00 0.27 重要事 项停 牌 1.6 投 资组 联同盟者说话能力或方式 脚注 的别的 书写体铅字 作为示范部 分 鉴于四 舍五 入的 账目 ,分 向志河 与合 计项 私下 可能性 在后体 差。 长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 11 页 共 12 页

§6 吐艳式 基金均摊额变更 单位: 份 说话能力或方式期 期初 基金 均摊 等于 627,558, 说话能力或方式期 学时 基金 总申 购份 额 4,353,273, 减: 报 告期 学时 基金 总赎 回 均摊 111,558, 说话能力或方式期学时 基金拆分 变更 份(份) 增加- 填满柱) - 说话能力或方式期 晚期的 基金 均摊 等于 4,869,274,

§7 基金管 有理运用固有资产 投资额这笔资产限度局限 基 金管 领会人有 有本 基金均摊 额变 动限度局限 注:本 说话能力或方式 期基 金管 理人 有本 基金 的份 额情 况无 变更, 于本 说话能力或方式 结巴地说出 初及 拉平晚期的 未持 有本 基金 均摊。 基 金管 监控人员人体娱乐 用固 有资产 投资额 这笔资产 市 明细 注:本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资额 于本 基金 。 §8 使充电浇铸 本钱主义方针决策的别的要紧性 要通信 这笔资产 的第 第一 不盈不亏 一段时间 于 2016 年4 18个月 日 到期的 ,次要的 个保 本周 期的 起首 日为 2016 年 5 18个月 日, 不盈不亏 一段时间 自保 本 散布开端 始日 起至 三年 后对 应日止 ,即 次要的 个保 本周 期到期的 日 为 2019 年 5 月 18 日 (如 该日 为非 工 作日, 则保 本周 期到 期日 推姗姗来迟 下一 个工 作日 ) 。 深 深圳压服 新投 分类 有 限公司 为本 基金 次要的 个保 本 一段时间 的保 本提 供不 可撤 销的连 带责 任保 证。 详见 本监视 人相学 关公 告。 §9 预备反省 件产品样本 备 查文 件产品样本 1. 本 基金 使被安排好 等相 关批 准 提出 2. 《 长城 久利 不盈不亏 混合 型 安全投 资基 金基 金合 同》 3. 《 长城 久利 不盈不亏 混合 型 安全投 资基 金托 管协 议》 4. 法 律意 见书 5. 基 金管 理人 事情 资历 批 件、营 业执 照 长城长利不盈不亏 2016 年第 2 四分之一 说话能力或方式 第 12 页 共 12 页

6. 基 金托 管人 事情 资历 批 件、营 业执 照 7. 中 国证 监会 规则 的其 他 提出 存 放地 点 广东省 深圳 市福 田区 增田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 查 阅方 式 投资额者 可在 事业 工夫 躬体力行 上述的矿床 放地 点免 费查 阅, 万一有怀疑 问, 可向 本基 金管 理人长 城基 金管 理直达的火车或汽车 公司 商议 。 会诊紧张 话:0755-23982338 采购员连衣裙的 务电 话:400-8868-666 网站: